AMB bankaların risk ağırlık modellerini inceleyecek
Avrupa Merkez Bankası bankaların varlık riskini ölçtükleri karmaşık modellerini mercek altına almaya hazırlanıyor
Euro Bölgesi'ndeki finans sistemine duyulan güveni artırmaya çalışan Avrupa Merkez Bankası (AMB), bankaların varlık riskini ölçtükleri karmaşık modelleri mercek altına almaya hazırlanıyor.
Son dönemde Euro Bölgesi'nin yegane denetçisi olan AMB, üst düzey yetkililerin aktardığına göre bankaların modellerini incelemeye alarak, farklılık gösterenleri devre dışı bırakmayı planlıyor. Frankfurt merkezli merkez bankası geçen ay tamamladığı stres testlerinde bankaların varlık riskini hesaplama yöntemlerini incelememişti.
Basel Bankacılık Denetim Komitesi geçen hafta ülkeler arasında farklılık gösteren modellerin sermaye oranlarına duyulan güveni zedelediğini belirtmişti. Sermaye oranları AMB'nin stres testlerinde bankaların finansal durumu ile ilgili notunu belirlediği temel unsur olmuştu.
AMB İcra Kurulu üyesi Sabine Lautenschlaeger bugün Frankfurt'ta katıldığı bir konferansta "AMB risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasını ciddi şekilde inceleyecek. Modeller arasında aşırıya kaçan farklılıkları azaltarak, risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasına duyulan güveni artırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.